外匯中升水和貼水都是什麼意思？
如果遠期匯率比即期匯率貴則爲升水，反之，便宜的話則爲貼水，相應的漲跌的價格就是升水金額和貼水金額。
在直接標價下：遠期匯率=即期匯率+升水數（－貼水數）在間接標價下：遠期匯率=即期匯率－升水數（+貼水數）
升貼水數可以用金額表示，也可以用點數表示。
一、貼水
如果GBP/USD的價位爲1.5030/40。換匯匯率點數（Swap Point）排列方式爲左大右小。隔夜拆款英鎊的雙向利率爲：4.00%（存）、-4.25%（借）。隔夜拆款美元的雙向利率爲；2.25%（存、）-2.50%（借）。則
1、買入GBP/USD。在上例中計算出的換匯點數爲-0.63；
2、賣出GBP/USD計算如下：
⒈5030×（2.25%-4.25%）×1天/360天=-0.000083
即Swap Point爲-0.83點。
因此，GBP/USD的隔夜換匯點數爲0.83/0.63基本點。
此爲市場中表示貼水的專業用法。
二、升水
若USD/CHF的價位爲1.6610/20（換匯匯率點數排列方式爲左小右大）。而三個月美元的雙向利率爲2.25%、-2.50%。三個月瑞郎的雙向利率爲4.75%、-5.00%。則
1、賣USD ，買入CHF時，隔夜換匯點數計算如下：
⒈6610×（4.75%-2.5%）×1天/360天
即0.58個基本點（Pips）。
⒉、買USD，賣出CHF時，隔夜換匯點數計算如下：
⒈6620×（5.00%-2.25%）×1天/360天=0.000127
即1.27個基本點（Pips）。
由此，USD/CHF的隔夜換匯點數爲0.58/1.27基本點（pips）。
擴展資料：
實質
從歷史上看，貿易方式是不斷髮展的，最初是一手錢一手貨的現貨交易，後來以信用制度的建立爲前提，出現了遠期現貨交易，1870年開始棉花期貨交易。
在美國目前的情況下，不存在我們學術界經常講的期貨市場和現貨市場，實際的情況是：期貨交易所形成的價格是現貨流通的基準價，現貨流通只是一箇物流系統，因產地、質量有別，在交易現貨時雙方需要談一箇對期貨價的升貼水，即：
交易價 = 期貨價 + 升貼水
也就是說，期貨市場和現貨市場只是一箇學術研究時區分的概念，在實際運作中，二者是一箇整體的市場，期貨定價、現貨物流，二者有機作用，纔可以使市場機制得以正常運行。
此外，期貨價格中也有近遠月合約之分，如果遠月期貨合約價格高於近月合約，則遠月對於近月升水；反之，則遠月對近月貼水。從另外一箇角度，即以近月對遠月而言，也是同樣道理。
因此，理解了這種關係之後我們就大致上可以這麼來看升水與貼水：以A爲標準，B相對而言，如果其價值（一般表現爲價格）更高則爲升水，反之則爲貼水。
舉個例子，上海期貨交易所指定的燃料油交割標準爲180CST高硫燃料油，而如果某賣方企業一時無該標準的燃料油，代之以更高標準的進口低硫180號燃料油，則後者相對於前者而言爲升水；倘若上期所制度允許可以其它較低等級的燃油來交割，則其相對於標準而言爲貼水。
參考資料來源：搜狗百科——升貼水
外匯盤面裏的au是什麼意思
應該是AUDUSD，指的是澳元/美元
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