期权买卖的长处：
共同的损益结构
和股票、期货等出资东西比较，期权的异乎寻常之处在于其非线性的损益结构。关于期货的多头部位，价格每上涨一元，价格每跌落一元，部位亏本就会添加一元。关于期货空头部位，则正好相反。
正是期权的非线性的损益结构，才使期权在危险办理、组合出资方面具有了显着的优势。经过不同期权、期权与其他出资东西的组合，出资者能够构造出不同危险收益情况的出资组合。
期权买卖的危险
在期权买卖中，买卖双方的权利义务不同，使得买卖双方面临着不同的危险情况。关于期权买卖者来讲，买方与卖方部位都面临着权利金晦气改变的危险。这点与期货相同，也就是在权利金的规模之内，假如买的低而但卖的高，平仓就能够获利。相反则为亏本。
和期货不同的是，期权多头的危险底线已确认和付出，其危险控制在权利金的规模之内。期权空头持仓的危险则存在着与期货部位相同的不确认性。由于期权卖方收到的权利金能够为其供给相应的担保，从而在价格产生晦气改变时，能够抵消期权卖方的部份丢失。
虽然期权买方的危险有限，可是其亏本的份额却有可能是100%，有限的亏本加起来就会变成了较大的亏本。期权卖方能够收到权利金，一旦价格产生比较大的晦气改变或动摇率大幅的升高，虽然期货的价格不可能跌到零，也不可能无限上涨，但从资金办理的视点来讲，关于许多买卖者而言，此刻的丢失现已相当于“无限”了。
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